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2017 숙명여자대학교 콜로키움

Title
How to simulate diffiusions
Speaker
강완모   (카이스트 )
Date
2017-09-21 17:00:00
Host
숙명여자대학교
Place
사회교육관 417호
Abstract
현실에서 발생하는 확률론에 관련된 여러 문제들은 해석적 답이 없는 경우가 많으며, 이런 문제들에 대해서는 Monte Carlo 방법이라고 부르는 컴퓨터를 활용한 가상실험을 통해 확률계산을 수행하는 경우가 대부분입니다. 본 강연에서는 이러한 컴퓨터를 활용한 Monte Carlo 방법에 대해서 알아보고자 합니다. Monte Carlo 계산의 시작인 난수 발생의 여러 방법을 알아보고, 계산의 효율성을 향상시키는 몇가지 기법도 소개합니다. 그리고 강연자의 연구 결과와 관련하여 stochastic process와 관련된 sample을 다양한목적에 맞추어 생성하는 방법도 알아봅니다. 특히 일차원에서 일반적인 diffusion의 sample을 생성하는 새로운 방법에 관해서 발표합니다. 이 발표 결과는 강철민 박사, 이종문 박사와 공동 연구의 결과입니다.
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